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Gestión del Riesgo de Mercado en el Negocio de Generación Eléctrica

Resolución del problema estocástico de equilibrio multietapa mediante la descomposición de Benders

Editorial Académica Española (2011-12-17 )

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ISBN-13:

978-3-8473-5095-8

ISBN-10:
3847350951
EAN:
9783847350958
Book language:
Blurb/Shorttext:
Esta tesis doctoral aborda el problema de la gestión del riesgo de mercado en el medio plazo de una empresa de generación hidrotérmica en un entorno oligopolista mediante técnicas de optimización estocástica. Para ello propone, formula y desarrolla un modelo que permite representar un mercado mayorista de electricidad en el que participan varias empresas de generación cuyo objetivo es maximizar su margen operativo limitando su riesgo de mercado. Esto no sólo supone un importante reto de modelado, sino también algorítmico y práctico. El riesgo de mercado para una empresa de generación en un terreno desregulado se debe a su exposición a distintas fuentes de incertidumbre. Parte de ese riesgo está directamente relacionado con la incertidumbre de operar en varios mercados (variación de los precios de los combustibles o de la electricidad, por las propias decisiones o por las de la competencia), y con la incertidumbre propia de la actividad de generación eléctrica (aportaciones hidráulicas). Para la gestión del riesgo de mercado las empresas establecen una cobertura dinámica consistente en la toma de posiciones en derivados financieros, junto con la explotación de su parque generador.
Publishing house:
Editorial Académica Española
Website:
https://www.eae-publishing.com/
By (author) :
Jordi Cabero Borrós, Mariano Ventosa Rodríguez, Santiago Cerisola López de Haro
Number of pages:
280
Published at:
2011-12-17
Stock:
Available
Category:
Electricity, magnetism, optics
Price:
79.00 €
Keywords:
Riesgo de mercado, optimización estocástica, problema de complementariedad, CVaR.

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