Couverture de Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen
Titre du livre:

Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen

von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (10-05-2018 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-620-2-46313-3

ISBN-10:
6202463139
EAN:
9786202463133
Langue du livre:
Allemand
texte du rabat:
Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditeprognose, wie bspw. Multifaktorenmodelle, sind deshalb von großer Bedeutung, da schon seit geraumer Zeit Zweifel an der Gültigkeit des CAPM aufgekommen sind. Fama, French und Carhart zählen dabei unter anderem zu den Begründern von Multifaktorenmodellen. Diese Modelle beziehen dabei im Vergleich zum CAPM mehrere Risikofaktoren in die Renditegleichung mit ein. Das wohl bekannteste Multifaktorenmodell stellt das Dreifaktormodell von Fama und French (1993) dar, welches die Aktienrendite anhand drei Faktoren erklärt. Neben dem Risikofaktor Markt wird auch der Größeneffekt und der Werteffekt berücksichtigt. Das Vierfaktormodell nach Carhart (1997), verwendet zusätzlich zu den drei Risikofaktoren des Dreifaktormodells auch einen vierten Risikofaktor, den kurzfristigen Momentumeffekt. Fama und French haben schließlich 2015 das Fünffaktormodell entwickelt, aufgrund der Existenz weiterer Anomalien. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es zunächst die drei Multifaktorenmodelle zu beschrieben und anschließend zu beurteilen, ob die sie auch bessere Prognosen als das klassische CAPM liefern.
Maison d'édition:
Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Site Web:
https://www.svr-verlag.de/
de (auteur) :
Anna Maria Schimkowitz
Numéro de pages:
80
Publié le:
10-05-2018
Stock:
Disponible
Catégorie:
Droit, Profession, Finances
Prix:
45.90 €
Mots-clés:
CAPM, Multifaktorenmodelle, Renditeprognose, Fama und French, Carhart, Dreifaktormodell, Vierfaktormodell, Fünffaktormodell

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING