Buchcover von Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений Ито
Buchtitel:

Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений Ито

С программами в среде MatLab

LAP LAMBERT Academic Publishing (07.04.2012 )

Books loader

Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-3-8484-8214-6

ISBN-10:
3848482142
EAN:
9783848482146
Buchsprache:
Russisch
Klappentext:
Монография посвящена численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) Ито. В книге, как нигде полно и глубоко, освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, применительно к численному интегрированию СДУ Ито. Монография содержит большой материал по явным и неявным, одношаговым, двухшаговым и трехшаговым, в том числе конечно-разностным (типа Рунге-Кутта), численным схемам высоких порядков точности для СДУ Ито, основанным на стохастических аналогах формулы Тейлора (разложения Тейлора-Ито и Тейлора-Стратоновича). Численные методы, приведенные в книге, применены к численному решению разнообразных математических задач, связанных с СДУ Ито (фильтрация, стохастическое оптимальное управление, оценивание параметров, стохастическая устойчивость). Приведены полные тексты компьютерных программ в среде MATLAB. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.
Verlag:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Webseite:
https://www.lap-publishing.com/
von (Autor):
Дмитрий Кузнецов
Seitenanzahl:
700
Veröffentlicht am:
07.04.2012
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Mathematik
Preis:
79,00 €
Stichworte:
численный метод, стохастический интеграл Ито, стохастический интеграл Стратоновича, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, обобщенный ряд Фурье, сходимость численного метода, устойчивость численного метода, порядок точности численного метода, численное моделирование.

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Überweisung

  0 Produkte im Warenkorb
Warenkorb bearbeiten
Loading frontend
LOADING